Создать иконку довольно просто... можно использовать имеющиеся фалы с расширением *.ico или создать иконку из картинки с помощью сайта Надо помнить, что иконка д. б. размером 16х16 точек 
Затем кидаем готовую иконку в корневую папку сайта переименовав ее в favicon.ico (это стандартно для всех сайтов)
Если иконка не появляется, то ее надо жестко прописатьв коде страницы:
Code
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
или
Code
<link type="image/x-icon" rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
